(812) 915-60-75
Список тем
Портфельные инвестиции
- Институциональные инвесторы. Выбор инвестиционной стратегии. Пассивная стратегия. Стратегия активных спекуляций.
- Стратегия мониторинга рынка.. Формирование и управление портфелем ценных бумаг.
- Понятие доходности акции. Расчет доходности портфеля акций. Пример расчета доходности акций.
- Доходность акции как случайная величина. Ожидаемая доходность акции. Риск акции и его измерение с помощью стандартного отклонения.
- Ожидаемая доходность портфеля акций. Риск портфеля. Прямой статистический подход к их измерению.
- Понятие диверсификации портфеля. Влияние корреляции цен акций на риск портфеля.
- Доходность и риск как критерии оптимизации портфеля акций. Понятие оптимального портфеля. Модель Марковица.
- Критериальное множество для портфелей в теории Марковица и его геометрические особенности.
- Включение безрисковых бумаг в портфель акций. Понятие оптимального смешанного портфеля в теории Тобина.
- Связь ожидаемой доходности и риска в смешаном портфеле. Теория Тобина. Геометрическое доказательство оптимальности портфеля Тобина .
- Теория САРМ и ее следствия. Понятие рыночного портфеля. Основное уравнение САРМ.
- Понятие бета коэффициента акции и его связь с риском акции. Линия рынка. Статистические оценки характеристик рыночного портфеля.
- Альфа анализ акций. Недооцененность и переоцененность акции.
- Понятие среднего срока и дюрации облигации. Дюрация портфеля облигаций. Формула для дюрации портфеля.
- Процентный риск облигации. Связь дюрации и риска падения цены портфеля облигаций. Рекомендации по управлению дюрацией при спекулятивной игре портфелем.
- Понятие стратегии иммунизации для минимизации процентного риска портфеля облигаций. Теорема Самуэльсона об иммунизации.
- Виды стратегий при управлении портфелем ГКО. Стратегии перевложений для портфелей ГКО. <<Гарантированная>> стратегия. <<Жадный>> алгоритм.
- Измерение эффективности управления портфелем. Индекс портфеля и рыночный индекс.
Отзывы
13.05.2006, Сергей Ш.
Получил 3 Главы дипломной работы, в целом доволен, но есть некоторые пожелания насчёт 4 главы, должна быть создана модель угроз и модель нарушителя, на основании этого должен быть разработан перечень устройств защиты с точным указанием названия аппаратуры, модели и кратким её описанием, плюс конечно чертежи и пояснения. В остальном полагаюсь на ваш профессионализм! Желаю удачи в работе. С Уважением, Сергей Ш.!
Все отзывы